不确定性分析与风险分析的区别与联系

我叫琉璃苣 · 发表于 2018-4-3 13:15:26

不确定性分析与风险分析的区别与联系：
　　目的是共同的：都是识别、分析、评价影响项目的主要因素，以防范不利影响，从而提高项目的成功率。
　　分析方法不同；不确定性分析的主要方法是敏感性分析和盈亏平衡分析；而风险分析的主要方法有概率树分析、蒙特卡洛模拟等。

风险估计的方法包括风险概率估计方法和风险影响估计方法两类，前者分为主观估计和客观估计，后者有概率树分析、蒙特卡洛模拟等方法。

概率树分析
　　概率分析是借助现代计算技术，运用概率论和数理统计原理进行概率分析，求得风险因素取值的概率分布，并计算期望值、方差或标准差和离散系数，表明项目的风险程度。
　　理论计算法一般只使用于服从离散分布的输入与输出变量。
　　分析步骤：
　　①假定输入变量之间是相互独立的，可以通过对每个输入变量各种状态取值的不同组合计算项目的内部收益率或净现值等指标。
　　每个输入变量所处状态的联合概率=各输入变量所处状态发生概率的乘积。
　　②评价指标（净现值或内部收益率）由小到大进行顺序排列，列出相应的联合概率和从小到大的累计概率，并绘制评价指标为横轴，累计概率为纵轴的累计概率曲线。计算评价指标的期望值、方差、标准差和离散系数。

　　③根据评价指标NPV=0，IRR=ic或（is），由累计概率表计算P[NPV（ic）＜0]或P（IRR＜ic）的累计概率，同时也可获得：
　　P[NPV（ic）≥0]=1-P[NPV（ic）＜0]
　　P[IRR≥ic]=1-P（IRR＜ic）
　　不适用情况：当输入变量数和每个变量可取的状态数较多时，状态组合数过多；若各输入变量之间不是独立，而存在相互关联时。

假定输入变量之间是相互独立的，可以通过对每个输入变量各种状态取值的不同组合计算项目的内部收益率或净现值等指标。

净现值小于0的概率越接近1，说明项目风险越大。

评价指标（净现值或内部收益率）由小到大进行顺序排列，列出相应的联合概率和从小到大的累积概率，并绘制评价指标为横轴，累积概率为纵轴的累积概率曲线。

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无话不说 · 发表于 2020-2-13 05:00:17

呵呵。。。

无风起浪 · 发表于 2021-3-24 05:00:41

这个一定得回复！

[项目决策分析与评价] 不确定性分析与风险分析的区别与联系

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